Médias móveis: quais são eles Entre os mais populares indicadores técnicos, médias móveis são usados para medir a direção da tendência atual. Cada tipo de média móvel (comumente escrito neste tutorial como MA) é um resultado matemático que é calculado pela média de um número de pontos de dados passados. Uma vez determinada, a média resultante é então plotada em um gráfico, a fim de permitir que os comerciantes olhar para os dados suavizados, em vez de se concentrar nas flutuações de preços no dia-a-dia que são inerentes a todos os mercados financeiros. A forma mais simples de uma média móvel, apropriadamente conhecida como média móvel simples (SMA), é calculada tomando-se a média aritmética de um dado conjunto de valores. Por exemplo, para calcular uma média móvel básica de 10 dias, você adicionaria os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividiria o resultado por 10. Na Figura 1, a soma dos preços dos últimos 10 dias (110) é Dividido pelo número de dias (10) para chegar à média de 10 dias. Se um comerciante deseja ver uma média de 50 dias, em vez disso, o mesmo tipo de cálculo seria feito, mas incluiria os preços nos últimos 50 dias. A média resultante abaixo (11) leva em conta os últimos 10 pontos de dados, a fim de dar aos comerciantes uma idéia de como um activo é fixado o preço em relação aos últimos 10 dias. Talvez você está se perguntando por que os comerciantes técnicos chamam essa ferramenta de uma média móvel e não apenas uma média regular. A resposta é que, à medida que novos valores se tornam disponíveis, os pontos de dados mais antigos devem ser eliminados do conjunto e novos pontos de dados devem entrar para substituí-los. Assim, o conjunto de dados está em constante movimento para contabilizar novos dados à medida que fica disponível. Este método de cálculo garante que apenas as informações atuais estão sendo contabilizadas. Na Figura 2, uma vez que o novo valor de 5 é adicionado ao conjunto, a caixa vermelha (representando os últimos 10 pontos de dados) move-se para a direita eo último valor de 15 é eliminado do cálculo. Como o valor relativamente pequeno de 5 substitui o valor alto de 15, você esperaria ver a média da diminuição do conjunto de dados, o que faz, nesse caso de 11 para 10. O que as médias móveis parecem uma vez MA foram calculados, eles são plotados em um gráfico e, em seguida, conectado para criar uma linha média móvel. Estas linhas de curvas são comuns nos gráficos de comerciantes técnicos, mas como eles são usados podem variar drasticamente (mais sobre isso mais tarde). Como você pode ver na Figura 3, é possível adicionar mais de uma média móvel a qualquer gráfico ajustando o número de períodos de tempo usados no cálculo. Essas linhas curvas podem parecer distrativas ou confusas no início, mas você vai crescer acostumado com eles como o tempo passa. A linha vermelha é simplesmente o preço médio nos últimos 50 dias, enquanto a linha azul é o preço médio nos últimos 100 dias. Agora que você entende o que é uma média móvel e o que parece, bem introduzir um tipo diferente de média móvel e analisar como ele difere da mencionada média móvel simples. A média móvel simples é extremamente popular entre os comerciantes, mas como todos os indicadores técnicos, ele tem seus críticos. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade do SMA é limitada porque cada ponto na série de dados é ponderado o mesmo, independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais significativos do que os dados mais antigos e devem ter uma maior influência no resultado final. Em resposta a essa crítica, os comerciantes começaram a dar mais peso aos dados recentes, o que desde então levou à invenção de vários tipos de novas médias, a mais popular das quais é a média móvel exponencial (EMA). Média móvel exponencial A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes, na tentativa de torná-lo mais responsivo (média móvel ponderada, média móvel ponderada e qual é a diferença entre um SMA e um EMA) Novas informações. Aprender a equação um pouco complicada para o cálculo de um EMA pode ser desnecessário para muitos comerciantes, uma vez que quase todos os pacotes gráficos fazer os cálculos para você. No entanto, para você geeks matemática lá fora, aqui está a equação EMA: Ao usar a fórmula para calcular o primeiro ponto da EMA, você pode notar que não há valor disponível para usar como o EMA anterior. Este pequeno problema pode ser resolvido iniciando o cálculo com uma média móvel simples e continuando com a fórmula acima a partir daí. Fornecemos uma planilha de exemplo que inclui exemplos reais de como calcular uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. A diferença entre a EMA ea SMA Agora que você tem uma melhor compreensão de como a SMA ea EMA são calculadas, vamos dar uma olhada em como essas médias são diferentes. Ao olhar para o cálculo da EMA, você vai notar que mais ênfase é colocada sobre os pontos de dados recentes, tornando-se um tipo de média ponderada. Na Figura 5, o número de períodos utilizados em cada média é idêntico (15), mas a EMA responde mais rapidamente aos preços em mudança. Observe como a EMA tem um valor maior quando o preço está subindo, e cai mais rápido do que o SMA quando o preço está em declínio. Esta responsividade é a principal razão pela qual muitos comerciantes preferem usar o EMA sobre o SMA. O que significam os diferentes dias As médias móveis são um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente o período de tempo que desejar ao criar a média. Os períodos de tempo mais comuns utilizados nas médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. Quanto menor o intervalo de tempo usado para criar a média, mais sensível será às mudanças de preços. Quanto mais tempo o intervalo de tempo, menos sensível ou mais suavizado, a média será. Não há um frame de tempo certo para usar ao configurar suas médias móveis. A melhor maneira de descobrir qual funciona melhor para você é experimentar com uma série de diferentes períodos de tempo até encontrar um que se adapta à sua estratégia. A diferença entre a média móvel ea média móvel ponderada A média móvel de 5 períodos, com base nos preços acima, seria calculada usando a seguinte fórmula: Com base na equação acima, o preço médio durante o período listado Acima foi 90,66. Usando médias móveis é um método eficaz para eliminar flutuações de preços fortes. A principal limitação é que os pontos de dados de dados mais antigos não são ponderados de forma diferente dos pontos de dados próximos ao início do conjunto de dados. É aqui que as médias móveis ponderadas entram em jogo. As médias ponderadas atribuem uma ponderação mais pesada a pontos de dados mais atuais, uma vez que são mais relevantes do que pontos de dados no passado distante. A soma da ponderação deve somar 1 (ou 100). No caso da média móvel simples, as ponderações são distribuídas igualmente, razão pela qual não são mostradas na tabela acima. 4 Maneiras Simples de Negociação com a Média Móvel Ponderada em Volume (VWMA) Como indicado em seu nome, a média móvel ponderada em volume (VWMA) é semelhante à média móvel ponderada em volume (VWMA) Média móvel, no entanto, a VWMA coloca mais ênfase no volume registado para cada período. Um período é definido como o intervalo de tempo preferido pelo respectivo comerciante (isto é, 5, 15, 30). Portanto, se você colocar uma média móvel simples de 20 períodos (SMA) em seu gráfico e, ao mesmo tempo, uma média móvel ponderada em volume de 20 períodos, verá que eles seguem a mesma trajetória. No entanto, em mais revisão, você vai notar as médias não se espelham exatamente. A razão para esta discrepância, como já afirmado anteriormente é o VWMA enfatiza o volume, enquanto o SMA só fatores a média do preço de fechamento por período. VWMA versus SMA O gráfico acima é da Microsoft a partir de 25 de setembro de 2017. No gráfico, colocamos uma média móvel simples de 20 períodos (vermelho) e uma média móvel ponderada em volume de 20 períodos (azul). Na parte inferior do gráfico, você também verá o indicador de volume. Que usaremos para demonstrar como o VWMA responde ao volume. Nos círculos verdes no gráfico e no indicador de volume, destacamos os períodos de alto volume. Observe que, onde quer que tenhamos um castiçal de grande volume, a média móvel ponderada de volume azul começa a se afastar da trajetória da média móvel simples vermelha. Então, sempre que tivermos volumes de mercado mais baixos, a média móvel simples vermelha ea média móvel ponderada em volume azul são muito próximas em valor. Você pode ver a diferença agora O que é a Média Móvel Ponderada pelo Volume bom para e quais sinais podemos obter dela O VWMA tem a capacidade de ajudar a descobrir tendências emergentes, identificar as existentes e sinalizar o fim de um movimento. 1 - Descobrindo Tendências Emergentes Se a média móvel ponderada do volume mudar abaixo da média móvel simples, isso implica um movimento de baixa no horizonte. Isso pode levar a um enfraquecimento na tendência de alta ou uma reversão definitiva. Se o preço é capaz de romper tanto a VWMA ea SMA uma tendência de baixa é confirmada e uma posição curta pode ser iniciado. Inversamente, se a média móvel ponderada do volume se mover acima da média movente simples, uma mudança esperta da tendência é provável ao virar da esquina. Uma vez que o preço é capaz de quebrar o VWMA eo SMA para o lado positivo, pode-se abrir uma posição longa. O gráfico abaixo ilustra essas configurações comerciais. Breakout através de VWMA e SMA Este é um gráfico M2 do Deutsche Bank a partir de 5 de agosto de 2017. No gráfico, estou usando o 30 SMA e 30 VWMA. Como você vê, depois que o mercado estava ligado à faixa por um período de tempo, observamos um aumento na distância entre a média móvel ponderada pelo volume ea média móvel simples. Ao mesmo tempo, o preço rompe fora da escala, que nos dá um sinal bullish adicional. Vamos long com a segunda vela alcista após a fuga da gama e nós apreciamos o movimento impulsivo mais alto. 2 - Identificando tendências atuais Aqui temos uma regra simples, se nossa média móvel ponderada de volume estiver entre o gráfico e a média móvel simples, então temos um sinal para um mercado de tendências. Note que, por vezes, a média móvel ponderada em volume testará a média móvel simples como suporte e resistência. Dependendo da direção primária da segurança. Estes testes podem ser considerados como uma implicação de uma inversão de tendência potencial. Dê uma olhada abaixo: Trend Folllowing e VWMA Este é um gráfico M5 do Google a partir de 22 de julho. 23º e 24º a partir de 2017. Utilizamos os mesmos 30 SMA e 30 VWMA como no exemplo do gráfico anterior. No círculo verde, você verá o momento em que o preço quebra os 30 SMA e os 30 VWMA em uma direção de baixa. Ao mesmo tempo, o VWMA azul separa-se mais do SMA e está entre o SMA e os castiçais. Este é um sinal claro curto. Se você verificar uma meia hora mais tarde, você verá que a VWMA azul ainda está abaixo da SMA vermelha, o que significa que a tendência de baixa ainda está intacta. As setas mostram os momentos em que o VWMA forneceu um sinal para a continuação da tendência de baixa. Se fomos ir curto em qualquer um destes pontos, não ficaria desapontado. A última seta vermelha nos mostra o momento em que a tendência de baixa mostra sinais de desaceleração como o VWMA e SMA começam a abraçar uns aos outros. 3 - Detectando o fim de uma tendência Este sinal é praticamente o mesmo que quando tivemos que descobrir as tendências emergentes. A diferença é que estamos procurando um sinal contrário à tendência principal. Por exemplo, você tomou uma posição longa e você observa um aperto na distância entre o VWMA eo SMA. Este é o momento em que você pode querer considerar a opção de sair do mercado e recolher os seus lucros. Reversão de tendências e VWMA A tabela acima é do Facebook a partir de 16 de julho 22 de nd. Facebook começa a semana com uma forte diferença com alto volume. Após a lacuna, temos uma sólida vela alcista e uma grande distância entre os 30-período VWMA e os 30-período SMA. Portanto, vamos muito tempo com o fechamento da primeira vela de alta. Facebook continua aumentando até que o volume caia e o mercado entra em uma fase de correção. Isto é, quando o VWMA azul interage com o vermelho SMA e temos um sinal de cautela. Felizmente, com a próxima vela, o volume de negociação aumenta eo VWMA move-se novamente acima do SMA. Ainda no jogo Bullish nós somos Nós prendemos nossa posição por aproximadamente 20 períodos mais e nós quase dobra em nossa posição longa. Em seguida, o VWMA azul muda abaixo do vermelho SMA (círculo vermelho) e se recusa a ir acima por cerca de 8-9 períodos. Acreditamos que 3-4 períodos de espera são suficientes para perceber que este é o momento certo para fechar nossa posição. Depois de sair da nossa posição, o preço do Facebook começa a rollover e, eventualmente, quebra para baixo através das médias móveis. Saída Facebook no momento certo nos trouxe um lucro de cerca de 55 pips bullish Viva les Market Volumes 4 - A Divergência VWMA Sim, isso é correto Você pode descobrir divergências entre a média móvel ponderada volume eo gráfico geral. Você vai dizer: Como isso poderia ser possível? Isso não é um Oscilador. No entanto, a média móvel ponderada pelo volume pode estar em uma divergência com o gráfico eo segredo está na segunda média móvel que aconselhamos que você use. Quando você tiver, por exemplo, uma média móvel simples além do gráfico, a média móvel ponderada em volume mudará acima e abaixo de sua média móvel simples, dependendo do volume de negócios. Portanto, sempre que o volume ponderado média móvel está mais próximo do gráfico do que a média móvel simples, podemos dizer que o mercado está tendendo e os volumes estão aumentando Ainda não obtendo a divergência, vamos caminhar através de um exemplo gráfico. Divergência e VWMA Acima é um gráfico M15 da Microsoft a partir dos primeiros sete dias de outubro de 2017. Como você vê, após um forte movimento de alta, a média móvel ponderada de volume azul se move abaixo da média móvel simples vermelho. Portanto, esperamos ver uma diminuição no gráfico. Embora o movimento de alta perde sua intensidade, o preço da Microsoft ainda consegue fechar mais alto para alguns castiçais. Tudo isso acontece enquanto a média móvel de volume azul permanece abaixo da média móvel simples vermelha, graças aos maiores volumes de negociação mostrados na parte inferior do gráfico. Esta é uma divergência de baixa, que você poderia usar como uma oportunidade para ir curto. Divergência e VWMA - 2 KABOOM O resultado é 100 pips de baixa e uma divergência de sucesso entre o gráfico e sua média móvel ponderada em volume de 20 períodos. Observe, os volumes de baixa alta na parte inferior, que apareceu logo após a divergência e logo antes da queda do preço. Estes volumes de baixa também confirmam a autenticidade de nossa divergência de baixa. Em resumo Em conclusão, poderíamos dizer que, embora a média móvel ponderada pelo volume pareça complicada às vezes, não é. Se você tiver dificuldades em entender o VWMA, basta abrir um indicador de volume na parte inferior do gráfico. Ele lhe dará uma imagem melhor explicando o movimento caótico do VWMA em comparação com o SMA. A média móvel ponderada em volume coloca maior ênfase em períodos com maior volume de mercado. A média móvel ponderada em volume é um indicador melhor quando combinada com outro instrumento de negociação para sinais de negociação. A média móvel simples é uma ótima ferramenta para combinar a média móvel ponderada em volume. VWMA pode fornecer os seguintes sinais Uma tendência está chegando Uma tendência é A tendência está terminando A VWMA também pode identificar divergência no mercado Related Post
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